RiskED — riskienhallinnan, rahoitus- ja vakuutusteorian yhteistyöverkosto
Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto ovat solmineet RiskEd-yhteistyösopimuksen. HY:n -koulutusohjelman ja Aallon Computational Finance and Risk Management-sivuaineen opiskelijat voivat nyt ottaa toistensa kursseja ristiin. Alla on lueteltuna kurssit, jotka ovat ohjelman piirissä. Kursseihin on lisätty myös linkit, joiden kautta voit ilmoittautua niille.
Aalto-yliopiston tarjoamat kurssit HY:laisille
Kurssit toteutetaan hybridinä: luennot sekä läsnä että Zoomissa
Rahoitusriskien hallinta optioilla ja muilla johdannaisilla: optioteorian matemaattiset perusteet, arbitraasi; optioiden hinnoittelu ja riskienhallinta, erilaiset volatiliteetit; futuurit, swapit, lyhyeksi myynti; korkorakenteet ja korkojohdannaiset; luottoriski; rahoitusmallien rajoitukset ja malliriski; moderni portfolioteoria, pääomamarkkinasuora, CAPM, jatkuva-aikaiset stokastiset prosessit, Brownin liike, Itôn kaava, Blackin ja Scholesin malli. Kurssin ATK-työt voi tehdä joko R:llä tai Pythonilla. Kurssin kotisivu.
Rahoitusriskien hallinta optioilla ja muilla johdannaisilla: valuuttainstrumentit, kiinteätuottoiset tuotteet, volatiliteettikauppa; stokastiset korkomallit, tuottokäyrien mallintaminen, stokastinen volatiliteetti, luottoriski, XVA, Nelson-Siegel ja Svenssonin mallit, Hestonin malli. Kurssin ATK-työt voi tehdä joko R:llä tai Pythonilla. Kurssin kotisivu.
Rahoitusriskien hallinta koneoppimisen avulla. Ohjattu ja ohjaamaton oppiminen (regressio, klassifikointi, PCA, klusterointi, Bayes-menetelmät), syväoppiminen, NLP, toteumatestaus. Kurssilla käytämme Pythonia, erityisesti Scikit-learnia ja PyTorchia. Kurssin kotisivu.
Helsingin yliopiston tarjoamat kurssit Aaltolaisille
Financial Economics on johdantokurssi hinnoittelusta finanssimarkkinoilla. Kurssin aiheita ovat arbitraasihinnoittelu, Pareto-tehokkuus, tasapainohinnoittelu ja CAP-malli. Kurssi sopii hyvin ensimmäiseksi syventäväksi kurssiksi vakuutus- ja rahoitusmatematiikassa. Kurssilla käsitellään matemaattisia malleja diskreetissä ajassa, joten stokastista analyysiä ei tarvita. Lisäksi kurssilla voidaan kattaa suomalaisen SHV-tutkinnon sijoitus- ja rahoitusmatematiikan moduuli.
Risk Theory on johdantokurssi vahinkovakuutusmatematiikasta. Kurssin tavoitteena on tarjota matemaattisia työkaluja riskinmallinnukseen ja analysointiin vakuutussovelluksissa. Se sopii hyvin opiskelijoille, jotka ovat aloittamassa opintojaan vakuutuksessa ja rahoituksessa tai niille, joita kiinnostaa sovellettu matematiikka, erityisesti sovellettu todennäköisyysteoria. Lisäksi kurssilla Risk Theory voidaan kattaa suomalaisen SHV-tutkinnon vahinkovakuutusmatematiikan moduuli. Kurssin ydinaiheet ovat: korvausten määrä, korvausten kokonaismäärä, jälleenvakuutus, astiassa olevat korvausvaatimukset ja klassinen tuhoutumisteoria.
/
Life insurance I-II ovat johdantokursseja henkivakuutussopimusten hinnoittelusta. Ne sopivat hyvin opiskelijoille, jotka aloittavat opintojaan vakuutuksessa ja rahoituksessa tai niille, joita kiinnostaa sovellettu matematiikka, erityisesti sovellettu todennäköisyys. Lisäksi kursseilla Life insurance I-II voidaan kattaa suomalaisen SHV-tutkinnon henkivakuutusmatematiikan moduuli.
Kurssi käsittelee vakuutusmatematiikan käytännön laskuja. Esimerkkejä varten käytämme Exceliä, jonka perusteet opetetaan kurssin aikana. Aikaisemmat opinnot vakuutusmatematiikasta tai työkokemus alalla eivät ole välttämättömiä.
Kurssi koostuu luennoista ja ekskursioista vakuutusyhtiöihin ja muihin kohteisiin perjantaisin. Seminaari soveltuu maisteri- ja kandidaattiopiskelijoille, jotka vielä harkitsevat jatko-opintojensa suuntaa. Tarvittavat tiedot vakuutusliiketoiminnasta annetaan ennen ensimmäistä ekskursiota. Kurssi suoritetaan tekemällä oppimispäiväkirja.